A.跨周期信用等级模型（TTC）
B.时点信用等级模型（PIT）
C.前瞻性信用等级模型
D.动态储备信用等级模型

A.0.36
B.0.41
C.0.28
D.0.48

A.不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算
B.违约风险暴露与违约概率可能是负相关的
C.抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险
D.传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

A.160万欧元
B.16万欧元
C.1万6千欧元
D.1千6百欧元

A.会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升
B.监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升
C.经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升
D.信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升

A.高公共债务水平
B.低通货膨胀
C.高投资
D.低失业率

A.为新增债务的发行提供现金源
B.从战略上释放风险和监管资本来重新调配
C.开发银行的新利润中心
D.增加银行资产负债表的透明度

A.信用风险价值
B.违约概率
C.违约损失率
D.修正久期

A.道德风险
B.逆向选择
C.银行投机
D.抽样偏差

A.风险偏好
B.复杂信用资产组合的风险管理工具
C.管理特殊风险的资源
D.采用信用违约互换以抵消信用风险的能力