A银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户，要求该客户...

单项选择题A银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户，要求该客户提供高质量的金融资产：价值8000万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔II和其内部评级法，在使用该抵押品时需要的监管资本是多少？（）

A.160万欧元
B.16万欧元
C.1万6千欧元
D.1千6百欧元

1.单项选择题下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？（）

A.会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升
B.监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升
C.经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升
D.信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升

2.单项选择题以下四个统计数据通常有利于国家的信誉，除了（）。

A.高公共债务水平
B.低通货膨胀
C.高投资
D.低失业率

3.单项选择题达尔塔银行探讨资产证券化业务。它最不可能使用证券化来（）。

A.为新增债务的发行提供现金源
B.从战略上释放风险和监管资本来重新调配
C.开发银行的新利润中心
D.增加银行资产负债表的透明度

4.单项选择题以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）

A.信用风险价值
B.违约概率
C.违约损失率
D.修正久期

5.单项选择题一位银行客户选择首付款较低，偿还金额随着时间推移逐渐增加的住房抵押产品，客户选择该产品的原因是由于他直到在贷款开始几年内他将难以承担贷款还款金额。银行对于这种类型的抵押贷款采用普通抵押贷款的违约概率（PD）假设，会低估违约风险并暴露与（）。

A.道德风险
B.逆向选择
C.银行投机
D.抽样偏差

6.单项选择题在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？

A.风险偏好
B.复杂信用资产组合的风险管理工具
C.管理特殊风险的资源
D.采用信用违约互换以抵消信用风险的能力

7.单项选择题信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的逾期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2%，第二年发生违约的可能性为3%，第三年发生违约的可能性为5%。该三年期贷款的预期违约久期为（）。

A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年

8.单项选择题信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。

A.违约损失率
B.违约风险暴露
C.违约概率
D.违约久期

9.单项选择题以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？（）

A.信用评分模型
B.信用评级模型
C.历史频率模型
D.因果模型

10.单项选择题降低信用质量较低的借款人的利差不会使银行实现下列中的（）。

A.快速成长
B.积极发展新业务
C.在违约发生的情况下有更高的损失
D.下调违约概率