A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年
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你可能感兴趣的试题
A.违约损失率
B.违约风险暴露
C.违约概率
D.违约久期
A.信用评分模型
B.信用评级模型
C.历史频率模型
D.因果模型
A.快速成长
B.积极发展新业务
C.在违约发生的情况下有更高的损失
D.下调违约概率
A.市场风险;信用风险
B.信用风险;履约风险
C.履约风险;信用风险
D.信用风险;市场风险
A.总资产报酬率
B.净资产收益率
C.债务权益
D.总资产与销售比率
A.标准法
B.简单法
C.内部评级法
D.高级综合法
A.交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B.由于失业率的变化,在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C.交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D.动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
A.0.9
B.1.1
C.0.1
D.0.99
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
A.银行增加对公司债务的风险暴露
B.银行降低对公司债务的风险暴露
C.银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D.银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务
最新试题
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。