A.选择者期权
B.亚式期权
C.美式期权
D.欧式期权
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A.累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比
B.累计跌幅估算银行的信贷评级被下调时,对银行负债的影响
C.累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失
D.累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失
A.美式期权
B.亚式期权
C.复合期权
D.灵活数量期权
A.基差
B.多元化经营
C.Gamma
D.久期
A.亚式期权行权特征
B.美式期权行权特征
C.欧式期权行权特征
D.呐喊期权行权特征
A.卖空实物黄金和建立多头期货合约
B.建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约
C.卖空实物黄金和期货合约
D.建立实物黄金和期货合约的多头头寸
A.基于市场观测价格的银行参数估计
B.期权价格对不同参数敏感度的估计
C.根据假设理论对期权的定价
D.期权价格对理论价格的显性敏感性
A.期权敏感度
B.凸度
C.基点价值
D.净闭口头寸
A.面向具有良好的还款记录的抵押品的商业客户的贷款
B.面向曾经有拖欠,但现在按照约定还款的借款人的贷款
C.面向高风险客户的贷款,并且由客户存款作为抵押
D.面向一名主要客户的贷款,该客户也是一名董事和大股东
A.市场和基差风险
B.基差及信用风险
C.市场风险和信用风险
D.市场风险和流动性风险
A.收益率上升1个基点时,债券价格变动的百分比
B.当收益率上升1个基点时,债券价值的变化
C.收益率变化1%时,债券价格变动的百分比
D.收益率等于1%时,未来债券现金流量的现值
最新试题
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。