A.收益率上升1个基点时,债券价格变动的百分比
B.当收益率上升1个基点时,债券价值的变化
C.收益率变化1%时,债券价格变动的百分比
D.收益率等于1%时,未来债券现金流量的现值
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A.0.01
B.0.02
C.0.025
D.0.03
A.一个空头总体回报互换头寸
B.一个多头总体回报互换头寸
C.一个空头债转股互换
D.一个多头债转股互换
A.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去买入标的金融工具
B.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去卖出标的金融工具
C.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具
D.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具
A.本次交易消除了流动性风险
B.本次交易消除了交易对手风险
C.本次交易消除了市场风险
D.本次交易消除了操作风险
A.市场波动率
B.利率
C.做市商之间的竞争
D.市场深度
A.阿司匹林
B.火柴
C.圆珠笔
D.克鲁格
A.跨周期信用等级模型(TTC)
B.时点信用等级模型(PIT)
C.前瞻性信用等级模型
D.动态储备信用等级模型
A.0.36
B.0.41
C.0.28
D.0.48
A.不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算,以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算
B.违约风险暴露与违约概率可能是负相关的
C.抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险
D.传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的
A.160万欧元
B.16万欧元
C.1万6千欧元
D.1千6百欧元
最新试题
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。