A.0.01
B.0.02
C.0.025
D.0.03
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A.一个空头总体回报互换头寸
B.一个多头总体回报互换头寸
C.一个空头债转股互换
D.一个多头债转股互换
A.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去买入标的金融工具
B.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去卖出标的金融工具
C.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具
D.一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具
A.本次交易消除了流动性风险
B.本次交易消除了交易对手风险
C.本次交易消除了市场风险
D.本次交易消除了操作风险
A.市场波动率
B.利率
C.做市商之间的竞争
D.市场深度
A.阿司匹林
B.火柴
C.圆珠笔
D.克鲁格
A.跨周期信用等级模型(TTC)
B.时点信用等级模型(PIT)
C.前瞻性信用等级模型
D.动态储备信用等级模型
A.0.36
B.0.41
C.0.28
D.0.48
A.不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算,以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算
B.违约风险暴露与违约概率可能是负相关的
C.抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险
D.传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的
A.160万欧元
B.16万欧元
C.1万6千欧元
D.1千6百欧元
A.会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升
B.监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升
C.经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升
D.信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升
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最新试题
对于操作风险的定义应该是: ()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
在某些国家,监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作,但不包括: ()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
银行对于无法计量之风险应该:()。