A.头寸由交易室管理
B.设置头寸并进行监控
C.交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
D.按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层
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A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.除非监管同意，到期前不可偿还
B.到期前一律不可以偿还
C.可以到期前偿还
D.只要满足无担保、次级、完全缴付
A.100%
B.200%
C.250%
D.300%
A.首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本）
B.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
C.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和二级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险对应的一级资本和三级资本
D.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和二级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
A.信用风险
B.经营状况
C.业务范围
D.流动性风险
A.至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级
B.一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级
C.一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别
D.得到监管部门认可，未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市
A.考虑了政府类债券的信用评级
B.考虑了政府类债券的期限
C.即考虑了政府类债券的信用评级，又考虑了期限
D.没有进一步重新界定
A.市场一致评级为AA-的证券
B.未评级但是已经在国内外多个认可证交所上市
C.多边开发银行发行的债券
D.某个上市公司发行的次级债
A.盯市法和盯模法
B.高级法和内部模型法
C.标准法和内部模型法
D.期限法和久期法
A.同一时段内加权多头头寸和加权空头头寸相互抵押
B.区间之间的净头寸正负抵扣
C.区间内的净头寸正负抵扣
D.所有13个时段的政府头寸抵扣
最新试题
为了体现风险缓释的效果，机构可以减少操作风险暴露以：（）。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时，则将要求银行的资本要求：（）。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。
在某些国家，监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作，但不包括: （）。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。
FSA所划分的业务风险不包括：（）。
Basel II中支柱2规定: （）。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: （）。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括：（）。
根据支柱3，银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息（）。