A.盯市法和盯模法
B.高级法和内部模型法
C.标准法和内部模型法
D.期限法和久期法
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A.同一时段内加权多头头寸和加权空头头寸相互抵押
B.区间之间的净头寸正负抵扣
C.区间内的净头寸正负抵扣
D.所有13个时段的政府头寸抵扣
A.前者针对股票,后者针对债券
B.前者针对期限较长债券,后者针对各种期限债券
C.前者针对标的资产利率敏感性,后者针对标的资产投资本金
D.前者风险资本要求高,后者风险资本要求低
A.相同
B.不相同
C.相邻区域相同,区域内不同
D.区域内相同,相领区域不同
A.相同,都是10%
B.相同,都是5%
C.不相同,久期法为5%,期限法为10%
D.不相同,久期法为10%,期限法为5%
A.相同发行人
B.相同价值
C.相同区域内交易
D.相同名义数量
A.期货:名义头寸或标的头寸必须相同,且到期日相差不超过7天
B.互换、远期利率协议:浮息利率参考利率必须相同,票面利率高度匹配差异小于0.15%
C.得到监管当局许可,持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性
D.互换和远期利率合约:剩余期限大于1年,定息日相差不超过7天
A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
A.股票组合的成长性高且股利收益率高于8%
B.股票组合的流动性高且都是蓝筹股时
C.股票组合流动性很强且充分多样化
D.股票组合的收益性高且波动率低于4%
A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
A.同一市场的同一股票的多空头
B.同一市场的不同股票的多空头
C.不同市场的同一股票的多空头
D.不同市场的不同股票的多空头
最新试题
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。