A.期货:名义头寸或标的头寸必须相同,且到期日相差不超过7天
B.互换、远期利率协议:浮息利率参考利率必须相同,票面利率高度匹配差异小于0.15%
C.得到监管当局许可,持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性
D.互换和远期利率合约:剩余期限大于1年,定息日相差不超过7天
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A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
A.股票组合的成长性高且股利收益率高于8%
B.股票组合的流动性高且都是蓝筹股时
C.股票组合流动性很强且充分多样化
D.股票组合的收益性高且波动率低于4%
A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
A.同一市场的同一股票的多空头
B.同一市场的不同股票的多空头
C.不同市场的同一股票的多空头
D.不同市场的不同股票的多空头
A.农产品
B.有色金属
C.黄金
D.能源
A.Theta
B.Vega
C.Rho
D.Beta系统性风险
A.8%
B.15%
C.10%
D.12%
A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单
A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了
最新试题
FSA所划分的业务风险不包括:()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
Basel II中支柱2规定: ()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。