A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
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你可能感兴趣的试题
A.同一市场的同一股票的多空头
B.同一市场的不同股票的多空头
C.不同市场的同一股票的多空头
D.不同市场的不同股票的多空头
A.农产品
B.有色金属
C.黄金
D.能源
A.Theta
B.Vega
C.Rho
D.Beta系统性风险
A.8%
B.15%
C.10%
D.12%
A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单
A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ参数法
Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法
A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
最新试题
2000年英国的金融服务局（FSA）提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为：（）。
当银行出现管理和控制方面的不足时，监管当局除了可以提高该银行的资本要求外，还可以采取的手段不包括：（）。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。
为了实施对利率风险的管理，巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合：（）。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: （）。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时，则将要求银行的资本要求：（）。
作为实施Basel II的建议性框架，发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: （）。
银行对于无法计量之风险应该：（）。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是：（）。
确保Basel II的实施的职责属于：（）。