A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单
A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法?()
Ⅰ参数法
Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法
A.风险管理体系健全完整,有独立的风险控制部门,足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录,且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试,结果送交高级管理层,并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.说明了投资回报的概率,也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率,也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率,也说明了具体的投资收益情况
A.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否
B.银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否
C.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A.持有期一天,每天进行回测,使用最近120个交易日数据
B.持有期一天,每月进行回测,使用最近250个交易日数据
C.持有期一天,每季进行回测,使用最近250个交易日数据
D.持有期一天,每季进行回测,使用最近360个交易日数据
A.通常比流动性佳的时间长
B.必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍
C.通常是流动性佳的投资的持有期的一半
D.通常比流动性佳的投资的持有期短
最新试题
FSA所划分的控制风险不包括:()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
在某些国家,监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作,但不包括: ()。
确保Basel II的实施的职责属于:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询,但对象不包括:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。