A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
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A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单
A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法?()
Ⅰ参数法
Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法
A.风险管理体系健全完整,有独立的风险控制部门,足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录,且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试,结果送交高级管理层,并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.说明了投资回报的概率,也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率,也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率,也说明了具体的投资收益情况
A.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否
B.银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否
C.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A.持有期一天,每天进行回测,使用最近120个交易日数据
B.持有期一天,每月进行回测,使用最近250个交易日数据
C.持有期一天,每季进行回测,使用最近250个交易日数据
D.持有期一天,每季进行回测,使用最近360个交易日数据
A.通常比流动性佳的时间长
B.必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍
C.通常是流动性佳的投资的持有期的一半
D.通常比流动性佳的投资的持有期短
最新试题
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。