A.Theta
B.Vega
C.Rho
D.Beta系统性风险
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A.8%
B.15%
C.10%
D.12%
A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单
A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法?()
Ⅰ参数法
Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法
A.风险管理体系健全完整,有独立的风险控制部门,足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录,且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试,结果送交高级管理层,并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.说明了投资回报的概率,也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率,也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率,也说明了具体的投资收益情况
A.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否
B.银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否
C.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
最新试题
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
确保Basel II的实施的职责属于:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
Basel II中支柱2规定: ()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。