A.农产品
B.有色金属
C.黄金
D.能源
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A.Theta
B.Vega
C.Rho
D.Beta系统性风险
A.8%
B.15%
C.10%
D.12%
A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单
A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法?()
Ⅰ参数法
Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法
A.风险管理体系健全完整,有独立的风险控制部门,足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录,且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试,结果送交高级管理层,并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.说明了投资回报的概率,也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率,也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率,也说明了具体的投资收益情况
最新试题
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。