单项选择题巴塞尔委员会意识到标准法存在着一系列的不足,下面哪些不属于其中之列?()

A.未能认识到最精确的风险计量技术
B.未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应
C.方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广
D.和银行的计量体系不兼容


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1.单项选择题如果某个银行开始实施内部模型法,()。

A.不可以再回头使用标准法
B.可以再回头使用标准法
C.除非某些特殊情况,一般不允许再回头使用标准法
D.可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准

2.单项选择题BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同,但是对某些细节作了修订,特别而对交易账户的定义进行了更新,要求具有明确了的头寸管理好流程,这其中不包括()。

A.头寸由交易室管理
B.设置头寸并进行监控
C.交易头寸至少每周盯市,如按照模型定价,则模型参数逐日评估
D.按照银行风险管理程序,交易头寸应定期报告给银行高级管理层

4.单项选择题二级资本的次级债务能否在到期前偿还?()

A.除非监管同意,到期前不可偿还
B.到期前一律不可以偿还
C.可以到期前偿还
D.只要满足无担保、次级、完全缴付

6.单项选择题计算合格资本时,应遵循如何程序?()

A.首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)
B.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
C.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险对应的一级资本和三级资本
D.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本

7.单项选择题特定风险主要针对证券发行人哪方面的变化?()

A.信用风险
B.经营状况
C.业务范围
D.流动性风险

8.单项选择题市场风险修正案设定了五类债券的资本要求,其中的其他合格发行人不包括()。

A.至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级
B.一家评级为投资级,且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级
C.一家评级未到投资级,但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别
D.得到监管部门认可,未评级但银行认定投资级别资质,且在监管部门认可的证交所上市

9.单项选择题BASEL Ⅱ协议对修正案中的政府发行人进行了怎样的重新界定?()

A.考虑了政府类债券的信用评级
B.考虑了政府类债券的期限
C.即考虑了政府类债券的信用评级,又考虑了期限
D.没有进一步重新界定

10.单项选择题下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是()。

A.市场一致评级为AA-的证券
B.未评级但是已经在国内外多个认可证交所上市
C.多边开发银行发行的债券
D.某个上市公司发行的次级债