流动性风险的含义及产生的主要原因。_考试资料网

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问答题流动性风险的含义及产生的主要原因。

参考答案： 流动性风险，是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
（一）资产与负债...

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1.问答题放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？

参考答案：（一）银行通过对以往大量同类借款人（公司）的资料进行对比总结，确定各级分类标准的临界值。
I级分类标准&ldq...

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2.问答题度量借款人的“5C”分别指什么内容？

参考答案：比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的“5C”法，也有人称之为“专家制度法&...

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3.问答题信用风险的广义和狭义概念。

参考答案：信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导...

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4.问答题息票债券的当期售价的折现公式及其含义。

参考答案：要衡量债券目前的发行价格是否合理，首先需要计算债券的到期收益率：

计算出到期收益率i。然后把到期...

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5.问答题如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

参考答案：

一级资本充足率=一级资本额∕风险调整资产
总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产

6.问答题假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。它们各自是否超过了国际警戒标准？

参考答案：负债率=（当年末清偿外债余额/当年国民生产总值）×100% = （10 / 12...

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7.问答题6月12日，一家公司的财务经理有5000万美元资金，想在7月份贷出去。他担心7月份利率会下降，从而影响到他的利息收人。于是，他决定用芝加哥期货交易所的30天联邦基金期货对冲。该期货品种交易规模是500万美元，波动规模是每个基点41.67美元。他需要多少份期货合约呢？

参考答案：该保值公司需要的合约数量为：
50000000/5000000×（31×12）/（30×12）=10.33（份...

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8.问答题利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？

参考答案：利率期货的空头对冲是指投资者预期利率上升可能会带来损失而在期货市场上卖出利率期货的一种套期交易。利率期货的...

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9.问答题简述利率期货波动值的计算。

参考答案：波动值=交易单位X最低价格波动
例如：一位财务经理在利率为6.25%时买入了两份3个月的芝加哥期货交易所的美国...

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10.问答题在2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率，到2005年8月31日为止（该合约以360天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少？

参考答案：从6月1日至8月31日92天。设A银行在6月1日支付的金额为x，它按照5.25%的市场利率计算，92天后的未来值为：

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