单项选择题CAPM模型认为，资产组合收益可以由（）得到最好的解释
A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化
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1.单项选择题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
A.证券A被高估
B.证券A是公平定价
C.证券A的阿尔法值是-1.5%
D.证券A的阿尔法值是1.5%
2.单项选择题资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。
A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险
3.单项选择题
资本资产定价模型
表示的是（）
A.市场风险
B.资产风险
C.风险溢价
D.风险补偿
4.单项选择题某只股票适合在牛市中进行投资，即是说该股票的贝塔值（）
A.小于零
B.小于1
C.大于1
D.大于零小于1
5.单项选择题套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）
A.更注重市场风险。
B.减小了分散化的重要性。
C.承认多种非系统风险因素。
D.承认多种系统风险因素。
6.单项选择题一个被低估的证券将（）
A.在证券市场上
B.在证券市场线下方
C.在证券市场线上方
D.随着它与市场资产组合斜方差的不同，或在证券市场线下方或在上方
7.单项选择题用β进行投资的明显缺陷不是（）
A.证券的β是不稳定
B.与市场指数的选择密切相关
C.用历史β预测未来的β可能存在误差
D.只是投资专家臆造的东西
10.问答题
在多种证券组合可行集中画出有效集，并说明画图的方法。
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公司最佳资本结构，取决于（）
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