单项选择题资本.市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。
A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险
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1.单项选择题
资本资产定价模型表示的是()
A.市场风险
B.资产风险
C.风险溢价
D.风险补偿
2.单项选择题某只股票适合在牛市中进行投资,即是说该股票的贝塔值()
A.小于零
B.小于1
C.大于1
D.大于零小于1
3.单项选择题套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()
A.更注重市场风险。
B.减小了分散化的重要性。
C.承认多种非系统风险因素。
D.承认多种系统风险因素。
4.单项选择题一个被低估的证券将()
A.在证券市场上
B.在证券市场线下方
C.在证券市场线上方
D.随着它与市场资产组合斜方差的不同,或在证券市场线下方或在上方
5.单项选择题用β进行投资的明显缺陷不是()
A.证券的β是不稳定
B.与市场指数的选择密切相关
C.用历史β预测未来的β可能存在误差
D.只是投资专家臆造的东西
9.问答题
A、B两种证券的收益和风险状况如下表所示。请以证券SA上投资比例为-25%、0、25%、50%、75%、100%、125%为基础,画出两个证券组合的可行集(注意,用光滑曲线连接7个组合)。
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以下属于投资活动中应该考虑的环节有()
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