A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处
A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
A.简化法
B.Delta法
C.情景法
D.内部模型法
A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%
A.商品风险
B.利率风险
C.股票风险
D.外汇风险
A.银行账户头寸与交易账户头寸
B.只有交易账户头寸
C.只有银行账户头寸
D.要看银行外汇头寸规模大小而定
A.标的工具相同
B.到期期限相同
C.名义数量相同
D.计价货币相同
最新试题
FSA所划分的控制风险不包括:()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。