A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处
A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
A.简化法
B.Delta法
C.情景法
D.内部模型法
A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%
A.商品风险
B.利率风险
C.股票风险
D.外汇风险
最新试题
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询,但对象不包括:()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
Basel II中支柱2规定: ()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
银行对于无法计量之风险应该:()。