BASEL II认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）

单项选择题BASEL II认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）

A.按揭贷款
B.金融资产
C.应收账款
D.实物资产

1.单项选择题BASEL II要求，银行持有的资本必须反映几个不同LGD估值之间的差异？（）

A.2个
B.3个
C.5个
D.5个以上

2.单项选择题贷款出现违约时，资本要求是否应该相应增加？（）

A.应该
B.不应该
C.不一定
D.无从判断

3.单项选择题根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）

A.跨周期模型
B.跨群组模型
C.时差模型
D.时点模型

4.单项选择题试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）

A.跨周期模型
B.跨群组模型
C.时差模型
D.时点模型

5.单项选择题要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用等级的违约概率，重新评定的频率为何？（）

A.每半年一次
B.每一年一次
C.每两年一次
D.每1.5年一次

6.单项选择题BASEL II的标准计算公式中，贷款有效期限（M）一般皆设定为多少年？（）

A.1.5年
B.2年
C.2.5年
D.3年

7.单项选择题信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）

A.总收入
B.总资产
C.总资本
D.总EPS

8.单项选择题各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为？（）

A.一般资本比率
B.双边资本比率
C.单边资本比率
D.单个资本比率

9.单项选择题银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足，同时必须运用在信用风险的哪一选项？（）

A.营销
B.风险管理
C.定价
D.投资

10.单项选择题根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）

A.资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B.资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C.资产组合的总风险=个别资产风险加总
D.资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数