A.小公司效应
B.一月份效应
C.被忽略的公司效应
D.流动性效应
E.颠倒效应
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A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型
B.不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
C.不要求投资者是风险规避的
A.若收益率曲线是上升的,并不一定是预期短期利率曲线上升引起的
B.若收益率曲线是上升的,一定是预期短期利率曲线上升引起的
C.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降
D.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率你一定下降
A.价格变化反映新信息,新信息会引起价格变化
B.新信息是随机的,即无法预测的,只有无法预测的信息才是新信息
C.不同于资源有效配置的帕累托有效,也不同于马科维茨的有效组合,有效市场也不同于完全的市场
D.信息有效:股票价格已经充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息
A.知足的
B.不知足的
C.风险中性的
D.风险厌恶的
A.扩大
B.缩小
C.不变
D.不确定
A.反映了以往的全部价格信息
B.反映了全部的公开可得信息
C.反映了包括内幕信息在内的全部相关信息
D.是可以预测的
A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B.存在无数多种证券,可以构造出风险充分分散的资产组合
C.投资者是风险规避的
D.投资者是不知足的,只要有套利机会就会不断套利,直到无利可图为止
A.即期利率
B.远期利率
C.票面利率
D.到期利率
最新试题
计算基金净值的目的()。
若到期收益率大于名义利率,则该债券被(),应该()。
股东的破产会对公司的经营造成影响。
欧洲债券是指在其它国家发行人在欧洲发行的,面值以美元标价的国际债券。
一个还有9个月将到期的远期合约,标的资产是一年期的贴现债券,远期合约的交割价格为1000元,若9个月期的无风险年利率为6%,债券的现价为960元,远期合约多头的价值为()。
某股票的实际市盈率低估时,应该卖出该股票。
远期合约的缺点()。
()存在较高的违约风险,其信用评级一般低于标准普尔BBB级。
一个现价为100元的股票的10个月期的远期合约,若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润,若无风险的年利率为8%,远期价格为()。
在债券组合管理中,希望构造一个久期()的组合,由此来避免利率风险,即所谓的免疫性。