单项选择题假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,其标准差为0.20和0.18,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,两个资产协方差为0.01,则组合收益的标准差为()。
A.13.5%
B.19%
C.14.44%
D.20.05%
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9.多项选择题有效组合是指()。
A.给定风险水平下的具有最高收益的组合
B.给定收益水平下具有最小风险的组合
C.给定资产组合下获得最大收益
D.给定资金约束下获得最大收益的组合
10.多项选择题有效市场理论的违背现象包括()。
A.小公司效应
B.一月份效应
C.被忽略的公司效应
D.流动性效应
E.颠倒效应
最新试题
在债券组合管理中,希望构造一个久期()的组合,由此来避免利率风险,即所谓的免疫性。
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久期是对债券价格对利率敏感性的度量,久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
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优先股相对于普通股缺少的权利为()。
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若到期收益率大于名义利率,则该债券被(),应该()。
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下面哪个因素不影响普通股期权的市场价格()。
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凸性的性质包括()。
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对于保护性看跌期权的多方而言,其损失是有限的,而理论收益无限。
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一个还有9个月将到期的远期合约,标的资产是一年期的贴现债券,远期合约的交割价格为1000元,若9个月期的无风险年利率为6%,债券的现价为960元,远期合约多头的价值为()。
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资本报酬率越高,公司投资效率()。
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开放式基金申购、赎回的原则是()。
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