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你可能感兴趣的试题
A.给定风险水平下的具有最高收益的组合
B.给定收益水平下具有最小风险的组合
C.给定资产组合下获得最大收益
D.给定资金约束下获得最大收益的组合
A.小公司效应
B.一月份效应
C.被忽略的公司效应
D.流动性效应
E.颠倒效应
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型
B.不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
C.不要求投资者是风险规避的
A.若收益率曲线是上升的,并不一定是预期短期利率曲线上升引起的
B.若收益率曲线是上升的,一定是预期短期利率曲线上升引起的
C.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降
D.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率你一定下降
A.价格变化反映新信息,新信息会引起价格变化
B.新信息是随机的,即无法预测的,只有无法预测的信息才是新信息
C.不同于资源有效配置的帕累托有效,也不同于马科维茨的有效组合,有效市场也不同于完全的市场
D.信息有效:股票价格已经充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息
A.知足的
B.不知足的
C.风险中性的
D.风险厌恶的
A.扩大
B.缩小
C.不变
D.不确定
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