多项选择题检验序列纯随机性的检验方法有()。
A.Box-Pierce Q检验
B.Box-Ljung LB检验
C.DF检验
D.EG检验
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你可能感兴趣的试题
1.多项选择题下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有()。
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.确定性因素分解模型
D.ARCH模型
2.单项选择题关于严平稳与宽平稳的关系,正确的为()。
A.严平稳序列一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.宽平稳序列一定是严平稳序列
D.宽平稳序列的二阶矩一定存在
3.单项选择题关于时间序列建模,说法正确的为()。
A.AR模型生成的序列都是平稳的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平稳的
C.ARMA模型生成的序列都是平稳的
D.序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的
4.单项选择题下列检验中,不属于平稳性检验的是()。
A.DF检验
B.ADF检验
C.Portmanteau Q检验
D.PP检验
5.单项选择题若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.ARCH模型
D.确定性因素分解模型
最新试题
下列选项属于非平稳序列的确定性分析方法的有()。
题型:多项选择题
关于严平稳与宽平稳的关系,正确的为()。
题型:单项选择题
频域分析方法与时域分析方法相比()。
题型:单项选择题
对于非平稳时间序列进行差分,说法正确的是()。
题型:多项选择题
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。
题型:单项选择题
假设,其中,则的平稳条件为()。
题型:单项选择题
在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
题型:多项选择题
季节乘积模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR阶数维(),MA阶数为()的ARMA模型的特例。
题型:单项选择题
X-12-ARIMA模型是由()提出。
题型:多项选择题
在协相关矩阵中,()代表自相关函数,()刻画和之间的现期线性关系,当时,()刻画了与过去值的相关关系。
题型:单项选择题