A.过度差分会使得样本容量减少
B.过度差分会使方差变大
C.序列蕴含着非线性趋势时,通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响
D.随机游走序列的差分是非平稳序列
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B.Box-Ljung LB检验
C.DF检验
D.EG检验
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.确定性因素分解模型
D.ARCH模型
A.严平稳序列一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.宽平稳序列一定是严平稳序列
D.宽平稳序列的二阶矩一定存在
A.AR模型生成的序列都是平稳的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平稳的
C.ARMA模型生成的序列都是平稳的
D.序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的
A.DF检验
B.ADF检验
C.Portmanteau Q检验
D.PP检验
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.ARCH模型
D.确定性因素分解模型
最新试题
假设,其中,则的平稳条件为()。
在协相关矩阵中,()代表自相关函数,()刻画和之间的现期线性关系,当时,()刻画了与过去值的相关关系。
关于严平稳与宽平稳的关系,正确的为()。
检验序列纯随机性的检验方法有()。
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。
季节S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示为()。
已知某公司前16期的销售额为97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测,则预测值为()。
X-12-ARIMA模型是由()提出。
哪种时间序列分析方法是从序列自相关的角度来分析?()
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。