A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
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A.DW检验统计量
B.Durbin h检验统计量
C.t检验统计量
D.F检验统计量
A.非平稳时间序列模型
B.平稳时间序列模型
C.差分平稳模型
D.方差齐性模型
E.方差非齐性模型
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
A.如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列
B.如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列
C.如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列
D.通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否
A.自相关系数很快衰减为零
B.自相关系数衰减为零的速度缓慢
C.自相关系数一直为正
D.在相关图上,呈现明显的三角对称性
A.严平稳序列不一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D.独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
A.前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,易于进行直观解释
B.后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释
C.前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
D.后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
A.基于残差自回归模型的方法
B.移动平均方法
C.构造季节指数、季节偏差的方法
D.X-11季节调整模型
A.过度差分会使得样本容量减少
B.过度差分会使方差变大
C.序列蕴含着非线性趋势时,通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响
D.随机游走序列的差分是非平稳序列
最新试题
下列检验中,不属于平稳性检验的是()。
常见的时间序列分析方法包括()。
以下对AR(p)与MA(q)模型的特征描述中,正确的是()。
在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
假设ARCH(1)模型表示为:为了放知方差出现负数并保证方差的稳定性,要求()。
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。
对时间序列数据建模的一般步骤应该是()。
季节乘积模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR阶数维(),MA阶数为()的ARMA模型的特例。
关于时间序列建模,说法正确的为()。
假设yt=et-et-12,则yt时()序列;当k>0时,其自相关函数在滞后()阶时非零。