A.如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列
B.如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列
C.如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列
D.通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否
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A.自相关系数很快衰减为零
B.自相关系数衰减为零的速度缓慢
C.自相关系数一直为正
D.在相关图上,呈现明显的三角对称性
A.严平稳序列不一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D.独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
A.前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,易于进行直观解释
B.后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释
C.前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
D.后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
A.基于残差自回归模型的方法
B.移动平均方法
C.构造季节指数、季节偏差的方法
D.X-11季节调整模型
A.过度差分会使得样本容量减少
B.过度差分会使方差变大
C.序列蕴含着非线性趋势时,通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响
D.随机游走序列的差分是非平稳序列
A.Box-Pierce Q检验
B.Box-Ljung LB检验
C.DF检验
D.EG检验
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.确定性因素分解模型
D.ARCH模型
A.严平稳序列一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.宽平稳序列一定是严平稳序列
D.宽平稳序列的二阶矩一定存在
A.AR模型生成的序列都是平稳的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平稳的
C.ARMA模型生成的序列都是平稳的
D.序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的
最新试题
下列选项属于非平稳序列的确定性分析方法的有()。
对于非平稳时间序列进行差分,说法正确的是()。
对ARMA(p,q)模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时,其统计量的渐近分布为卡方分布,若记模型待估参数个数为K,则自由度为()。
假设,的取值为()时该序列为平稳序列。
假设ARCH(1)模型表示为:为了放知方差出现负数并保证方差的稳定性,要求()。
关于时间序列建模,说法正确的为()。
已知某公司前16期的销售额为97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测,则预测值为()。
X-12-ARIMA模型是由()提出。
对ARMA(p,q)模型而言,常见的参数估计方法有()。
假设yt=et-et-12,则yt时()序列;当k>0时,其自相关函数在滞后()阶时非零。