单项选择题
假设,的取值为()时该序列为平稳序列。
A.
B.
C.
D.
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1.单项选择题假设yt=et-et-12,则yt时()序列;当k>0时,其自相关函数在滞后()阶时非零。
A.非平稳;24
B.平稳;24
C.平稳;12
D.非平稳;12
2.多项选择题X-12-ARIMA模型是由()提出。
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
3.多项选择题在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
A.简单中心移动平均
B.简单移动平均
C.Henderson加权移动平均
D.Musgrave非对称移动
4.多项选择题常用的因素分解模型有()。
A.乘法模型
B.伪加法模型
C.加法模型
D.对数加法模型
5.多项选择题时间序列通常会受到哪些因素的影响?()
A.长期趋势
B.季节变化
C.随机波动
D.循环波动
6.单项选择题已知某公司前16期的销售额为97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测,则预测值为()。
A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
7.单项选择题当回归因子包含延迟因变量时,检验残差序列自相关性的检验统计量是()。
A.DW检验统计量
B.Durbin h检验统计量
C.t检验统计量
D.F检验统计量
8.多项选择题ARIMA(1,1,1)模型是()。
A.非平稳时间序列模型
B.平稳时间序列模型
C.差分平稳模型
D.方差齐性模型
E.方差非齐性模型
9.多项选择题常见的时间序列分析方法包括()。
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
10.单项选择题利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是()。
A.如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列
B.如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列
C.如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列
D.通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否
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假设ARCH(1)模型表示为:为了放知方差出现负数并保证方差的稳定性,要求()。
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下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有()。
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常用的因素分解模型有()。
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若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。
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频域分析方法与时域分析方法相比()。
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利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是()。
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下列哪项属于平稳时间序列的自相关图特征?()
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