时间序列满足,则自相关函数在滞后()阶上非零。
A.1,11
B.1,11,12,13
C.1
D.1,11,12
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A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断
A.最小二乘估计
B.条件极大似然估计
C.无条件极大似然估计
D.以上都是
A.AR模型的自相关函数p阶截尾,MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾,MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性
假设,其中,则的平稳条件为()。
A.
B.
C.
D.
假设,的取值为()时该序列为平稳序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平稳;24
B.平稳;24
C.平稳;12
D.非平稳;12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.简单中心移动平均
B.简单移动平均
C.Henderson加权移动平均
D.Musgrave非对称移动
最新试题
关于时间序列建模,说法正确的为()。
关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为()。
已知某公司前16期的销售额为97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测,则预测值为()。
对ARMA(p,q)模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时,其统计量的渐近分布为卡方分布,若记模型待估参数个数为K,则自由度为()。
下列选项属于非平稳序列的确定性分析方法的有()。
对AR(p)而言,随着向前预测步数的增大,预测误差的方差将()。
季节乘积模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR阶数维(),MA阶数为()的ARMA模型的特例。
时间序列通常会受到哪些因素的影响?()
下列检验中,不属于平稳性检验的是()。
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。