A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0
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你可能感兴趣的试题
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断
A.最小二乘估计
B.条件极大似然估计
C.无条件极大似然估计
D.以上都是
A.AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性
假设
，其中
，则
的平稳条件为（）。
A.
B.
C.
D.
假设
，
的取值为（）时该序列为平稳序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平稳；24
B.平稳；24
C.平稳；12
D.非平稳；12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.简单中心移动平均
B.简单移动平均
C.Henderson加权移动平均
D.Musgrave非对称移动
A.乘法模型
B.伪加法模型
C.加法模型
D.对数加法模型
最新试题
下列检验中，不属于平稳性检验的是（）。
假设，其中，则的平稳条件为（）。
关于时间序列建模，说法正确的为（）。
季节乘积模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR阶数维（），MA阶数为（）的ARMA模型的特例。
当回归因子包含延迟因变量时，检验残差序列自相关性的检验统计量是（）。
已知某公司前16期的销售额为97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测，则预测值为（）。
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（）。
两个相邻时期的定基发展速度相除之商，等于相应的环比发展速度。
下列选项属于非平稳序列的确定性分析方法的有（）。
假设，的取值为（）时该序列为平稳序列。