‏以下对AR（p）与MA（q）模型的特征描述中，正确的是（）。

单项选择题‏以下对AR（p）与MA（q）模型的特征描述中，正确的是（）。

A.AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性

1.单项选择题假设，其中，则的平稳条件为（）。

A.
B.
C.
D.

2.单项选择题假设，的取值为（）时该序列为平稳序列。

A.
B.
C.
D.

3.单项选择题‍假设yt=et-et-12，则yt时（）序列；当k＞0时，其自相关函数在滞后（）阶时非零。

A.非平稳；24
B.平稳；24
C.平稳；12
D.非平稳；12

4.多项选择题X-12-ARIMA模型是由（）提出。

A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson

5.多项选择题在X-11中通常使用哪些移动平均方法？（）

A.简单中心移动平均
B.简单移动平均
C.Henderson加权移动平均
D.Musgrave非对称移动

6.多项选择题常用的因素分解模型有（）。

A.乘法模型
B.伪加法模型
C.加法模型
D.对数加法模型

7.多项选择题时间序列通常会受到哪些因素的影响？（）

A.长期趋势
B.季节变化
C.随机波动
D.循环波动

8.单项选择题已知某公司前16期的销售额为97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测，则预测值为（）。

A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09

9.单项选择题当回归因子包含延迟因变量时，检验残差序列自相关性的检验统计量是（）。

A.DW检验统计量
B.Durbin h检验统计量
C.t检验统计量
D.F检验统计量

10.多项选择题ARIMA（1，1，1）模型是（）。

A.非平稳时间序列模型
B.平稳时间序列模型
C.差分平稳模型
D.方差齐性模型
E.方差非齐性模型