假设ARCH(1)模型表示为:
为了放知方差出现负数并保证方差的稳定性,要求()。
A.
B.
C.
D.
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.p+Ps;q+Qs
B.p;q+Qs
C.p+Ps;q
D.p;q
时间序列满足,则自相关函数在滞后()阶上非零。
A.1,11
B.1,11,12,13
C.1
D.1,11,12
A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断
A.最小二乘估计
B.条件极大似然估计
C.无条件极大似然估计
D.以上都是
A.AR模型的自相关函数p阶截尾,MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾,MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性
假设,其中,则的平稳条件为()。
A.
B.
C.
D.
最新试题
关于时间序列建模,说法正确的为()。
哪种时间序列分析方法是从序列自相关的角度来分析?()
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有()。
X-12-ARIMA模型是由()提出。
频域分析方法与时域分析方法相比()。
季节乘积模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR阶数维(),MA阶数为()的ARMA模型的特例。
在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
假设yt=et-et-12,则yt时()序列;当k>0时,其自相关函数在滞后()阶时非零。
常用的因素分解模型有()。
季节S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示为()。