单项选择题
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。
A.
B.
C.
D.
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1.单项选择题季节S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示为()。
A.
B.
C.
D.
2.单项选择题季节乘积模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR阶数维(),MA阶数为()的ARMA模型的特例。
A.p+Ps;q+Qs
B.p;q+Qs
C.p+Ps;q
D.p;q
3.单项选择题
时间序列满足,则自相关函数在滞后()阶上非零。
A.1,11
B.1,11,12,13
C.1
D.1,11,12
4.单项选择题对AR(p)而言,随着向前预测步数的增大,预测误差的方差将()。
A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0
5.单项选择题对ARMA(p,q)模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时,其统计量的渐近分布为卡方分布,若记模型待估参数个数为K,则自由度为()。
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
6.单项选择题对时间序列数据建模的一般步骤应该是()。
A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断
7.单项选择题对ARMA(p,q)模型而言,常见的参数估计方法有()。
A.最小二乘估计
B.条件极大似然估计
C.无条件极大似然估计
D.以上都是
8.单项选择题以下对AR(p)与MA(q)模型的特征描述中,正确的是()。
A.AR模型的自相关函数p阶截尾,MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾,MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性
9.单项选择题
假设,其中,则的平稳条件为()。
A.
B.
C.
D.
10.单项选择题
假设,的取值为()时该序列为平稳序列。
A.
B.
C.
D.
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