A.非平稳时间序列模型
B.平稳时间序列模型
C.差分平稳模型
D.方差齐性模型
E.方差非齐性模型
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
A.如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列
B.如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列
C.如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列
D.通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否
A.自相关系数很快衰减为零
B.自相关系数衰减为零的速度缓慢
C.自相关系数一直为正
D.在相关图上,呈现明显的三角对称性
A.严平稳序列不一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D.独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
A.前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,易于进行直观解释
B.后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释
C.前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
D.后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
A.基于残差自回归模型的方法
B.移动平均方法
C.构造季节指数、季节偏差的方法
D.X-11季节调整模型
A.过度差分会使得样本容量减少
B.过度差分会使方差变大
C.序列蕴含着非线性趋势时,通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响
D.随机游走序列的差分是非平稳序列
A.Box-Pierce Q检验
B.Box-Ljung LB检验
C.DF检验
D.EG检验
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.确定性因素分解模型
D.ARCH模型
最新试题
对ARMA(p,q)模型而言,常见的参数估计方法有()。
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有()。
检验序列纯随机性的检验方法有()。
常用的因素分解模型有()。
对AR(p)而言,随着向前预测步数的增大,预测误差的方差将()。
时间序列满足,则自相关函数在滞后()阶上非零。
在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
常见的时间序列分析方法包括()。
假设yt=et-et-12,则yt时()序列;当k>0时,其自相关函数在滞后()阶时非零。