季节S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示为（）。

单项选择题季节S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）₁₂模型可以表示为（）。

A.
B.
C.
D.

1.单项选择题‏季节乘积模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR阶数维（），MA阶数为（）的ARMA模型的特例。

A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q

2.单项选择题时间序列满足，则自相关函数在滞后（）阶上非零。

A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12

3.单项选择题对AR（p）而言，随着向前预测步数的增大，预测误差的方差将（）。

A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0

4.单项选择题‎对ARMA（p，q）模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时，其统计量的渐近分布为卡方分布，若记模型待估参数个数为K，则自由度为（）。

A.K
B.m
C.m+K
D.m-K

5.单项选择题对时间序列数据建模的一般步骤应该是（）。

A.模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择
B.参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择
C.参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断
D.模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断

6.单项选择题‍对ARMA（p，q）模型而言，常见的参数估计方法有（）。

A.最小二乘估计
B.条件极大似然估计
C.无条件极大似然估计
D.以上都是

7.单项选择题‏以下对AR（p）与MA（q）模型的特征描述中，正确的是（）。

A.AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B.AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾
C.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性

8.单项选择题假设，其中，则的平稳条件为（）。

A.
B.
C.
D.

9.单项选择题假设，的取值为（）时该序列为平稳序列。

A.
B.
C.
D.

10.单项选择题‍假设yt=et-et-12，则yt时（）序列；当k＞0时，其自相关函数在滞后（）阶时非零。

A.非平稳；24
B.平稳；24
C.平稳；12
D.非平稳；12