单项选择题
(Delta、Gamma对冲)金融机构对标的资产拥有以下场外期权组合
类型
头寸
Delta
Gamma
Vega|
看涨期权
-1000
0.5
2.2
1.8|
看涨期权
-500
0.8
0.6
0.2|
看跌期权
-2000
-0.4
1.3
0.7|
看涨期权
-500
0.7
1.8
1.4|
交易期权的delta为0.6,gamma为1.5,vega为0.8。在交易期权和标的资产中,什么样的头寸会使投资组合同时保持Gamma中性和Delta中性?()
A、卖出4000份交易期权,买入1950份标的资产。
B、买入4000份交易期权,卖出1950份标的资产
C、买入4000份交易期权,买入1950份标的资产
D、卖出4000份交易期权,卖出1950份标的资产
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