A.现期风险暴露法 B.因果分析法 C.内部模型法 D.标准法
A.久期也称持续期 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E.久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段 D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
A.上涨1.84元 B.下跌1.84元 C.上涨2.02元 D.下跌2.02元
A.在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理 B.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度 C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度 D.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 E.在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变 B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
A.每周，6个月 B.每月，6个月 C.每周，12个月 D.每月，12个月
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复 B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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