投资学概论章节练习(2018.10.20)

来源：考试资料网

1.判断题在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位（若无此，则其理论瓦解），但APT即使在没有市场组合条件下仍成立。

2.判断题市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。

3 关于可行集，下列说法正确的有（）。

4.判断题资产的方差或标准差越大，意味着收益越大。

5 资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

6 （）指从未来某时点开始至未来另一时点止的利率。

7 下列哪些是证券市场上禁止的交易行为（）。

8 假设两个资产收益率的均值为0.12，0.15，其标准差为0.20和0.18，占组合的投资比例分别是0.25和0.75，两个资产协方差为0.01，则组合收益的标准差为（）。

9 当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证券之间不存在套利。

10 基础分析包括了（）。