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章节练习
国债期货章节练习(2019.04.29)
来源:考试资料网
1
预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()
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2.判断题
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
参考答案:
对
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3
按照同一票面利率折现计算出的转换因子,其假设前提有()
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4
对于中金所5年期国债期货而言,当可交割国债收益率高于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券。
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5.判断题
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
参考答案:
对
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6
对国内外利率期货市场发展历史的描述,正确的是()
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7.判断题
买入国债期货将提高资产组合的久期。
参考答案:
对
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8.判断题
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
参考答案:
错
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9
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
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10.判断题
其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
参考答案:
对
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