国债期货章节练习(2019.05.10)

判断题
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
答案：正确
单项选择题
国债A价格为95元，到期收益率为5%；国债B价格为100元，到期收益率为3%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是（）。
A.国债A较高
B.国债B较高
C.两者投资价值相等
D.不能确定
判断题
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
答案：正确
多项选择题
某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。
A.卖出该国债远期合约
B.卖出国债期货合约
C.买入国债期货看涨期权
D.卖出组合中的其他国债
单项选择题
中金所国债期货最后交易日的交割结算价为（）
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
判断题
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
答案：正确
多项选择题
按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则，合约采用的交易方式有（）。
A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
单项选择题
中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
单项选择题
预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）
A.做多国债期货，做多股指期货
B.做多国债期货，做空股指期货
C.做空国债期货，做空股指期货
D.做空国债期货，做多股指期货
单项选择题
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）
A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约