A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
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A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
最新试题
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。