A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
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A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
A.CBOT
B.CME
C.ASX
D.LIFFE
A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
最新试题
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。