A.±1%
B.±2%
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A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
A.CBOT
B.CME
C.ASX
D.LIFFE
A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
最新试题
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。