A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
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A.CBOT
B.CME
C.ASX
D.LIFFE
A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
A.越大
B.越小
C.息票率对债券久期无影响
D.不确定
最新试题
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。