A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
A.越大
B.越小
C.息票率对债券久期无影响
D.不确定
某投资经理的债券组合如下:
市场 价值 久期
债券1 150万元 3
债券2 350万元 5
债券3 200万元 5
该债券组合的基点价值为()元。
A.3200
B.7800
C.60万
D.32万
假设投资者持有如下的债券组合:
债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;
债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;
债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;
则该组合的久期为()。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
最新试题
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。