A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
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A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
A.CBOT
B.CME
C.ASX
D.LIFFE
A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
最新试题
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。