单项选择题下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是()(不考虑交割期权)
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
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1.单项选择题对于中金所5年期国债期货而言,当可交割国债收益率高于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券。
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
2.单项选择题某可交割国债的票面利率为3%,上次付息时间为2014年12月1日,当前应计利息为1.5元,对应2015年6月到期的TF1506合约,其转换因子为()。
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
3.单项选择题中金所国债期货最后交易日的交割结算价为()
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
4.单项选择题中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的()。
A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
5.单项选择题中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为()。
A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
6.单项选择题美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用()的方式。
A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
7.单项选择题全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为()
A.CBOT
B.CME
C.ASX
D.LIFFE
8.单项选择题如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快,那么国债收益率曲线会();反之,国债收益率曲线会()。
A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
9.单项选择题债券I市值为8000万元,久期为8;债券II市值为2000万元,久期为10,由债券I和债券II构成的组合久期为()。
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
10.单项选择题投资买入期限为2年、息票率为10%的债券10000元,到期还本付息。按复利计,该项投资的终值约为()。
A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
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国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
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国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
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预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
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在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
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