A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
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A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
最新试题
在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。