A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
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A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
最新试题
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。