A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
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A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
A.现金交割
B.实物交割
C.标准券交割
D.多币种混合交割
A.CBOT
B.CME
C.ASX
D.LIFFE
A.变陡,变陡
B.变平,变平
C.变平,变陡
D.变陡,变平
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
最新试题
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
买入国债期货将提高资产组合的久期。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。